Для анонимного серфа в интернете можно использовать сеть TOR. Что это такое можно прочитать на сайте разработчиков.
А теперь о том, как запустить все это под Ubuntu.
Софт:
tor - сама программа для "onion" маршрутизации.
socat, toryfy - для проброски через SOCKS TCP трафика.

Желательно также установить:
privoxy - прокси сервер, который будет проксировать трафик SOCKS серверу tor. А еще - фильтровать рекламу, куки, "плохие" заголовки, апплеты итд.
polipo - кэширующий прокси.
Vidalia - GUI интерфейс к tor. Умеет запускать/останавливать(прокси и tor), показывать лог, показывать график загруженности канала.

1. Установка:
Пакет "tor" в убунте не поддерживаеться поэтому
добавим источник пакетов, как написано на сайте разработчиков:

#echo "deb   http://deb.torproject.org/torproject.org"`lsb_release -c | sed -r 's/Codename:s//g'`"  main" >> /etc/apt/sources.list

Установим gpg ключи:

$gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
$gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
#apt-get update
#apt-get install tor tor-geoipdb

Далее нам нужно установить прокси сервер, чтобы пробрасывать DNS запросы на SOCKS сервер. Этого можно не делать, но тогда все DNS запросы пойдут вашему провайдеру (о анонамности и речи не может быть). Если вам нужен кэширующий прокси смотрите Polipo. Мне же подойдет только фильтрующий Privoxy.
Установим Privoxy:

#apt-get install privoxy

Если вы не хотите постоянно иметь запущенный tor демон, можно установить Vidalia:

#apt-get install vidalia

2. Настройка:
Настроим Privoxy. Файлы конфигурации лежат в /etc/privoxy. Главный конфиг - /etc/privoxy/config.
Отредактируем его.

#nano /etc/provoxy/config

Включим возможность редактирования действий через веб морду:

enable-edit-actions 1

Добавим правила проксирования на Tor:

forward         192.168.*.*/    .
forward         10.*.*.*/       .
forward         127.0.0.*/      .
forward-socks4a /               127.0.0.1:9050  .

Первые три forward задают правило - "проксировать трафик сетей 192.168.*.*, 10.*.*.*, 127.0.0.* на другой прокси, тоесть запросы к локальным сетям остаються у нас в сети. Четвертая строка означает - "проксировать все запросы (слэш /) через SOCKS4a на 127.0.0.1:9050 используя формат HTTP (тоесть без Via, X-Forwarded-For зависит от настроек)"
Теперь privoxy можно конфигурировать (+просматривать статус) через веб морду по адресу http://config.privoxy.org/, там же можно почитать документацию.

Настроим tor:
С гуишной утилитой и так все понятно. После устоновки tor стартует по системе init.d. Файл конфигурации - /etc/tor/torrc.
Для того чтобы tor не стартовал как системный сервис можно:
а) отредактировать /etc/default/tor, изменив RUN_DAEMON="no";
б) использовать update-rc.d

Настройка программ, использующих tor, сводиться к указанию нашего локального прокси (127.0.0.1:8118) или "соцификации" с помощью socat или torify.

3. Итог:
У нас должен рабоать tor прокси на порту 9050, и Privoxy прокси на порту 8118. Проверить работоспособность tor можно по этому адресу.